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Datos de identificación
Facultad: Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Grupo: ODEON
Línea: Caracterización de Mercados Financieros
Titulo del proyecto: Modelación y pronóstico de los precios del petróleo en alta frecuencia
Estado del proyecto Activo
Investigadores
Investigador principal:
  • DIEGO ISMAEL LEÓN NIETO
  • CARLOS ARMANDO MEJÍA VEGA
  • CARLOS ANDRÉS ZAPATA QUIMBAYO
Co-investigadores: -
Trabajos de grado
Vinculados al proyecto
Monitores: ¿Requiere monitor de investigación de pregrado?: NO
Alianzas ¿El proyecto se realizará en alianza con otra universidad o institución? NO
Justificación
Objetivo General Describir analíticamente los precios en alta frecuencia de los contratos futuros que toman como subyacente distintas clases de petróleo. Además, apoyados en lo anterior, se buscara diseñar modelos de pronóstico basados en distintas metodologías como: machine learning, clustering, data visualization.
Objetivos Especificos