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Datos de identificación
Facultad: Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Grupo: ODEON
Línea: Modelaje Financiero
Titulo del proyecto: Aplicación de Transformadas Integrales a la Valoración de Opciones.
Estado del proyecto Activo
Investigadores
Investigador principal:
  • DIEGO ISMAEL LEÓN NIETO
Co-investigadores: -
Trabajos de grado
Vinculados al proyecto
Monitores: ¿Requiere monitor de investigación de pregrado?: NO
Alianzas ¿El proyecto se realizará en alianza con otra universidad o institución? NO
Justificación
Objetivo General En finanzas, las transformadas integrales han ganado una espectacular popularidad por su gran utilidad, dado que, en muchos casos no existe o es muy difícil encontrar una forma cerrada para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos, esta herramienta comúnmente utilizada en ciencias duras como la física es muy útil para resolver ecuaciones diferenciales parciales, dado que la ecuación fundamental de las finanzas modernas es una ecuación diferencial parcial, llamada ecuación diferencial parcial de Black-Scholes, se torna en una excelente razón para avanzar en la teoría de valoración de opciones utilizando métodos nuevos en las finanzas o poco explorados que han demostrado ser muy poderosos por su bajo error de aproximación y su menor costo computacional, lo cual entrega soluciones más precisas y eficientes.
Objetivos Especificos
Resultado tangible
 
  • Path Dependet Option Pricing with Mellin Transform
    Tipo de resultado: Ponencias en eventos internacionales especializados
    Autores: Diego Ismael León Nieto
    Editorial: Congreso mundial de la Sociedad Financiera Bachelier
    New York
    Publicado en 2016
  • Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
    Tipo de resultado: Artículos en medios no indexados, magazines y prensa
    En "ODEON No. 10"
    Páginas: 117-156
    Autores: Diego Ismael León Nieto
    Editorial: Universidad Externado de Colombia
    Bogotá
    Publicado en 2016
    Disponible en http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon
  • Deducción de la Ecuación Diferencial Parcial (EDP) Black-Scholes para opciones dependientes de trayectoria
    Tipo de resultado: Artículos en medios no indexados, magazines y prensa
    En "Cuadernos del CIPE No. 34"
    Autores: Diego Ismael León Nieto
    Editorial: Universidad Externado de Colombia
    Bogotá
    Publicado en 2016