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Datos de identificación
Facultad: Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Grupo: ODEON
Línea: Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas
Titulo del proyecto: Procesos de ramificación y sus aplicaciones en finanzas
Estado del proyecto Activo
Investigadores
Investigador principal: - JOHN FREDDY MORENO TRUJILLO
Co-investigadores: -
Trabajos de grado
Vinculados al proyecto
Monitores: ¿Requiere monitor de investigación de pregrado?: NO
Alianzas ¿El proyecto se realizará en alianza con otra universidad o institución? NO
Justificación
Objetivo General Los procesos de ramificación describen el comportamiento de una población de objetos que en determinados momentos del tiempo se extinguen dejando un número aleatorio de objetos descendentes. Esta idea básica es extendida para modelar el comportamiento del precio de activos riesgosos, considerando que el proceso de ramificación evoluciona en un ambiente aleatorio. Se busca entonces proponer, a partir de trabajos antecesores como el de Epps y Mitov, un modelo para el comportamiento del precio de activos riesgosos utilizando procesos de ramificación en tiempo continuo, y considerar extensiones de esta modelación como:  la valoración de derivados financieros comunes y exóticos, comportamiento asintótico de los procesos de precios y teoría de banca rotas, problemas de optimización de portafolios y control óptimo bajo este marco. 
Objetivos Especificos
Resultado tangible
 
  • Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basados en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Tipo de resultado: Artículos en revistas indexadas en SCOPUS y otros sistemas
    En "ODEON"
    Páginas: ISSN impreso: 1794-1113; ISSN digital: 2346-2140, 14, 163-181
    Autores: Moreno Trujillo John Freddy
    Publicado en 2018