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Datos de identificación
Facultad: Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Grupo: ODEON
Línea: Modelación Financiera y Finanzas Cuantitativas
Titulo del proyecto: Modelos no lineales de valoración en finanzas
Estado del proyecto Activo
Investigadores
Investigador principal: - JOHN FREDDY MORENO TRUJILLO
Co-investigadores: -
Trabajos de grado
Vinculados al proyecto
Monitores: ¿Requiere monitor de investigación de pregrado?: NO
Alianzas ¿El proyecto se realizará en alianza con otra universidad o institución? NO
Justificación
Objetivo General Estudiar e implementar técnicas analíticas, semi-analíticas y numéricas que permitan resolver el tipo de ecuación diferencial parcial no lineal que surge de la valoración de derivados financieros en el contexto de modelos menos restrictivos que los comúnmente considerados, incorporando elementos como costos de transacción, tasas diferenciales, problemas de liquides, inversionistas dominantes, entre otros. 
Objetivos Especificos
Resultado tangible
 
  • Efecto del tipo de cambio sobre el déficit fiscal: un modelo estocástico de reversión a la media con saltos para el caso colombiano
    Tipo de resultado: Artículos en revistas indexadas en SCOPUS y otros sistemas
    En "Revista de Economía del Rosario"
    Páginas: ISSN-e: 2145-454X ISSN: 0123-5362, Vol 21-N° 2, 193-218
    Autores: Moreno Trujillo John Freddy
    Publicado en 2018
  • El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
    Tipo de resultado: Artículos en revistas indexadas en SCOPUS y otros sistemas
    En "ODEON"
    Páginas: ISSN impreso: 1794-1113; ISSN digital: 2346-2140, 13, 45-74
    Autores: Moreno Trujillo John Freddy
    Editorial: Universidad Externado de Colombia
    Bogotá
    Publicado en 2018